Hola,
si te refieres a hacer un vínculo en el texto "CAPÍTULO 1" y que te lleve a la página donde se encuentra ese capítulo debes hacerle un vínculo a la palabra "CAPÍTULO 1". Es muy sencillo, mira:
http://www.paginawebgratis.es/forum/viewtopic.php?t=3620
Si te refieres a hacerlo todo dentro de una misma página, es decir, que en una página esté el índice y todos los capítulos del libro y que al clickear un título del índice se te dirija al capítulo que le corresponde debes hacer lo siguiente:
Línk del índice:
Luego deberás proseguir con el resto de los capítulos cambiando el número que está en rojo por otro (2 capítulos no deben tener el mismo número) y los nombres del índice y título del capítulo lógicamente.
Como estás trabajando con codes recuerda que debes presionar
"Fuente HTML"
Salu2!