Eso se llama "favicon", y es una imagen tamaño 16x16 que puedes hacer tú en paint o photoshop o sacar de algún otro lado.
Recomendable hacerla en formato .gif o .png (ya sea png8 o png 24) para que tenga transparencia, de lo contrario se le verá un fondo negro o blanco (esto en el caso de que sea .jpg)
El favicon se puede poner en la sección de controlar extras->agregar nuevo extra-> extras pequeños.
Se demora un rato en actualizarse, asi que no te asustes en primera instancia si no lo ves, además, creo que no es compatible con todos los navegadores (creo que con internet explorer 9 no es compatible, alguien me corrija si estoy equivocado)
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